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一天掉期交易(one-day swaps)

2014-8-28 08:55 來(lái)源: 易碳家期刊

一天掉期又可分為今日掉明日(today/tomorrow)、明日掉后日(tomorrow/next)和即期掉次日(spot/next)。今日掉明日掉期的第一個(gè)到期日在今天,第二個(gè)掉期日在明天。明日掉后日掉期的第一個(gè)到期日在明天,第二個(gè)到期日在后天。即期掉次日掉期的第一個(gè)到期日在即期外匯買賣起息日(即后天),第二個(gè)到期日是將來(lái)的某一天(如即期掉1個(gè)月遠(yuǎn)期,遠(yuǎn)期到期日是即期交割日之后的第30天)。

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